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Da liegt es nahe, die Kapitalkurve auch zu nutzen, um ein mechanisches Handelssystem zu verbessern. Wie dies funktionieren kann, zeigen wir in diesem Artikel.

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Hinweis: Um das Handelssystem berechnen lassen zu können, benötigen Sie Investox XL. Je nach verwendeter Datenquelle muss die Datenverknüpfung eventuell angepasst werden.

... schon nervenschonend, in einen bestehenden Trend einzusteigen. Einen günstigen Einstiegspunkt hierfür bieten immer wieder Konsolidierungsphasen, bei denen die Kurse eine Verschnaufpause im Trend einlegen. Diese Tatsache macht sich die hier beschriebene Strategie zu Nutze. Unser Beispiel basiert auf den Daten des NASDAQ100.

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Hinweis: Um das Handelssystem berechnen lassen zu können, benötigen Sie das Zusatzpaket Analyse Plus!. Je nach verwendeter Datenquelle muss die Datenverknüpfung eventuell angepasst werden.

... zur Anwendung von mechanischen Systemen, wenn das zu riskierende Kapital gering gehalten werden soll. Grund genug, hier ein System für dieses Instrument vorzustellen.

Dieser Artikel beschreibt eine Intraday-Handelsstrategie für den Bund Future auf 5-Minuten-Basis. Bei der Strategie handelt es sich um eine Universallogik, die sich durch Einstellung der Parameter auch auf viele andere Märkte und Zeitebenen anwenden lässt.

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Hinweis: Um das Handelssystem berechnen lassen zu können, benötigen Sie die Intraday-Daten des Bund Future.

In solchen Fällen kann der Einsatz eines Neuronalen Netzes sinnvoll sein. Dieses Beispiel aus dem Intraday-Handel zeigt, wie man ein Neuronales Netz für Handelsstrategien einsetzen kann.

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Pivot-NN und Projektdatei zum Importieren für Anwender der Software Investox XL (mit rechter Maustaste auf die Links klicken und "Ziel speichern unter" wählen.)

Wie das Neuronale Netz aufgebaut und eingesetzt wird zeigt das Video (Mausklick auf Link).

... die Volumenverteilung gewissermaßen als Gestalt des Geldflusses zu analysieren und in deren Physiognomie interessante Muster aufzuspüren.

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Projektdateien (gezippt) zum Importieren für Anwender der Software Investox XL mit Zusatztool Markt Plus!.

Ein im Wert gestiegenes Portfolio wieder in Scheibchen abbauen. Das Pyramidisieren von Positionen ist im täglichen Geschäft ein häufig eingesetztes Tradinginstrument. Wie sich das auf die Performance konkret auswirkt wurde hier untersucht.

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Projektdateien (gezippt) zum Importieren für Anwender der Software Investox XL ab Version 5.

Ein Long Signal wird erzeugt, wenn der 5-Perioden-RSI über die 70er-Linie steigt und gleichzeitig in einer der letzten 4 Perioden das Bid-Volumen das Ask-Volumen um mindestens 6.000 überstieg (VolumeOnBidAsk()<-6000). Umgekehrt entsteht ein Short-Signal, wenn der RSI unter 30 fällt und VolumeOnBidAsk()>6000.

Abbildung 1:

Komprimierung: Spannen 0,05 mit Mindestvolumen 12.000

Intraday-Trailingstop: 0,05 Kurspunkte

Abbildung 2 zeigt die Entstehung eines Short-Signals: RSI fällt unter 30 und zuvor hat VolumeOnBidAsk den Wert 6000 überschritten.

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Abbildung 1:
In jedem Monats-Histogramm, das in 15 Kurslevels unterteilt ist, wird das Kurslevel mit dem größten Volumen gemessen. Zusätzlich wird die „Value-Area“ mit dem Wert von 70% bestimmt, also der Kursbereich um das Maximum herum, in dem 70% des Volumens des Monats enthalten ist. Ein Einstieg Long erfolgt, wenn das Maximum-Kurslevel über die Value-Area des Vormonats steigt, ein Einstieg Short erfolgt, wenn das Maximum-Kurslevel unter die Value-Area des Vormonats fällt.

Abbildung 2:
Im Projekt ist auch dieselbe Strategie mit einer Value-Area von 40% enthalten. Dieses zeigt im Seitwärtsmarkt mehr Fehlsignale.

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