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Walk-Forward-Optimierung

Um ein Handelssystem an unterschiedliche Marktphasen wie trendstarke oder eher oszillierende Märkte anzupassen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten.

  • Durch passende Indikatoren wird ermittelt, welche Marktphase erwartet wird. Es werden dann unterschiedliche Indikatoren oder Einstellungen zur Signalgenerierung eingesetzt.
  • Oder aber die Einstellungen des Handelssystems werden immer wieder neu justiert, um an die aktuelle Marktphase angepasst zu werden.

Für die zweite Vorgehensweise eignet sich die Walk-Forward-Optimierung von Neuro Plus!. Dabei wird davon ausgegangen, dass es sinnvoll ist, die Einstellungen (Optimierungsvariablen) des Handelssystems in bestimmten Abständen immer wieder neu einstellen (optimieren) zu lassen.

Damit für den Backtest ein durchgehender Kontrollzeitraum entsteht, ist folgendes Schema der Abschnittsbildung für die Optimierung empfehlenswert. In Investox wird dazu für jeden Abschnitt eine eigene Kopie des Grund-Handelssystems angelegt:

Optimierungzeitraum und Kontrollzeitraum werden so verschoben, dass der neue Kontrollzeitraum am Ende des vorangehenden Kontrollzeitraums beginnt.

Vorteile und Nachteile der Walk-Forward-Optimierung

Vorteile 

Nachteile 

  • Großer Kontrollzeitraum (Out-of-Sample), wenn man die einzelnen Kontrollzeiträume im Backtest zusammenfasst
  • Einfache Anpassung des Systems an unterschiedliche Marktphasen durch Neuoptimierung
  • Jeweils kürzere einzelne Optimierungs- und Kontrollzeiträume. Kann Aussagekraft vor allem bei wenigen Trades einschränken.
  • „Nachhinken“ der Einstellungen durch Optimierung mit zurückliegendem Zeitbereich (keine antizipierende Wirkung von Indikatoren zur Phasenunterscheidung)

So setzen Sie Walk-Forward-Optimierung mit Investox um

A. Grundsystem anlegen

B. Walk-Forward-Optimierung vorbereiten

C. Alle Abschnitte optimieren lassen

D. Ergebnisse überprüfen

E. Variablen dokumentieren

F. System im Handel einsetzen

Komplexe Technik einfach einsetzen

Wie immer in Investox steuern Sie die Walk-Forward-Optimierung mit Dialogen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich:

Walk-Forward-Optimierung vorbereiten

Investox ermittelt Zeitabschnitte zur Walk-Forward-Optimierung für ein Handelssystem.

Mit Hilfe des Dialogs können die für eine Walk-Forward-Optimierung benötigten Handelssysteme erzeugt werden.

Dazu geben Sie die gewünschten Zeitabschnitte manuell an oder Sie lassen diese automatisch ermitteln.

Für jeden Zeitabschnitt wird nach Klicken auf OK ein Handelssystem erzeugt, das dann mit diesem Zeitabschnitt optimiert werden kann.

Die aktuellen Einstellungen des Dialogs werden im Handelssystem gespeichert.

Abschnitte zur Walk-Forward-Optimierung erzeugen (lassen)

Nach Ihren Vorgaben erzeugt Investox Abschnitte für die WF-Optimierung.

Wählen Sie, nach welchen Kriterien Abschnitte erzeugt werden sollen:

  • Auf Basis von Zeitabschnitten
  • Nach Anzahl von Perioden
  • Aufgrund selbstdefinierter Bedingungen

Die ermittelten Abschnitte trägt Investox im aufrufenden Dialog „Handelssysteme für Walk-Forward-Optimierung erzeugen“ ein.

Optimierung der einzelnen Walk-Forward-Abschnitte

Die Optimierung aller erzeugten Handelssysteme erfolgt bequem und automatisch über die Warteschlange.

Optimierungsvariablen dokumentieren

Vergleichen Sie die Optimierungsvariablen aller Handelssysteme im Projekt.

Diese Funktion listet die Werte aller bezeichneten, also mit Namen versehenen Optimierungsvariablen des markierten Handelssystems auf; ebenso die gleichnamigen Optimierungsvariablen aller anderen Systeme im Projekt.

Mit dieser Tabelle können die Werte der Optimierungsvariablen verglichen werden. Dies kann insbesondere dann von Interesse sein, wenn die Handelssysteme mit derselben Strategie, aber unterschiedlichen Zeiträumen optimiert wurden (Walk-Forward-Optimierung).