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Money Management

Für eine gute Handelsstrategie genügt es nicht, die richtigen Ein- und Ausstiege für das richtige Wertpapier zu finden. Der langfristige Erfolg beruht vielmehr auf dem richtigen Money Management. Für Trader bedeutet das:

  • Welcher Anteil des Kapitals wird investiert?
  • Positionsgrößen abhängig vom Risiko festlegen
  • Absicherung vor Verlusten durch Stops
  • Soll Kapital nachgelegt werden, wenn ja wann und wie viel (Pyramidisieren)?

Investox prüft Ihre Vorgaben in allen Bereichen des Money Managements rückwirkend auf Profit und Risiko (Backtest). Auf Wunsch kann Investox die Einstellungen auch automatisch optimieren.

"Klassisches" Money Management

Das Investox Money Management unterstützt Sie bei folgenden Fragen:

  • Welcher Anteil des Kapitals soll in einem Trade investiert werden, so dass das Risiko vertretbar oder minimal ist?
  • Kann der Profit eines Systems optimiert werden, wenn Gewinne (teilweise) reinvestiert werden?
  • Handelt die Strategie besser einen festen Kontrakt oder einen Kapitalanteil (Fixed Fractional oder Fixed Ratio).
Wie üblich in Investox: Die Steuerung Ihres Money Managements geschieht über Dialoge. Es ist dabei keine Programmierung notwendig.

Stops in Handelssystemen

Stops sind ein wichtiger Bestandteil des Money Managements. Investox-Stops können einen Trade beenden, auch wenn die Ausstiegsregeln im Handelssystem noch nicht greifen.

Die Art des Stops und seine Einstellungen werden bequem per Dialog ausgewählt. Sie können auch mehrere Stops festlegen, um auf unterschiedliche Situationen reagieren zu können. Auf Wunsch können die Einstellungen automatisch optimiert werden.

Diese Stops haben Sie in Investox zur Auswahl:

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Kapitalstops
  • Gewinnstop

  • Verluststop

  • Break-Even-Stop

  • Trailing-Stop

Inaktivitäts-Stop
  • Greift, wenn sich die gehandelte Basis in einem bestimmten Zeitraum nicht um ein Mindestmaß gewinnbringend verändert.

Tradedauer-Stop
  • Begrenzung der maximalen Länge eines Trades
Kurs-Stops
  • Kursgewinn
  • Kursverlust
  • Kurstrailing
ATR-Stops (Vola-Stops)
  • ATR-Gewinn
  • ATR-Verlust
  • ATR-Trailing
Intraday-Stops
  • Intraday-Gewinn-Stop
  • Intraday-Verlust-Stop
  • Intraday-Trailing-Stop
Anwender-Stop
  • Erlaubt eine freie Gestaltung der Stop-Bedingung.
Sofort-Stop
  • Greift bei Bedarf schon in der Eröffnungsperiode.
Tages-Stop
  • Ist der maximale Verlust bzw. Gewinn im laufenden Tag erreicht (egal mit wie vielen Trades), erfolgt ein Stop und es wird am selben Tag kein Trade mehr eröffnet.
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Pyramidisieren von Positionen

Jeder Stop von Investox kann auch zum automatischen Nachkaufen oder Teilverkaufen einer Position eingesetzt werden. Unterschiedliche Pyramidisierungs-Typen stehen zur Auswahl:

  • Prozentual Stückzahl
  • Prozentual Gewinn
  • Feste Stückzahl
  • Fester Betrag
  • Prozentual Startkapital
  • Prozentual Cash

Monte-Carlo-Simulation

Die Monte-Carlo-Simulation von Investox XL analysiert die Kapitalkurve auf mögliche künftige Drawdowns. Damit erhalten Sie eine Prognose der Auswirkungen Ihres Money Managements. Die Simulation steht auch im Portfoliotest und in Optimierungsvorgängen zur Verfügung.

Konto-Server

Es ist eine Herausforderung, mit vielen Wertpapieren, Trading-Strategien, unterschiedlichen Depots oder gar Brokern zu arbeiten. Oft sollen die Trades ineinander greifen und nur dann ausgelöst werden, wenn an anderer Stelle bestimmte Aktionen vorangegangen sind. Der Investox Konto-Server unterstützt Sie dabei, den Überblick zu bewahren, die Positionen und Orders flexibel zu steuern und zu überwachen.

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Der Konto-Server unterstützt Sie bei folgenden Aufgaben:

  • Die maximale Anzahl Positionen und/oder der Investitions-Summe eines Sets von Handelssystemen und Titeln begrenzen

  • Die maximale Anzahl offener Orders eines Sets von Handelssystemen und Titeln begrenzen

  • Money-Management mit der Kapitalkurve eines Portfolios aus Handelssystemen und Titeln (auch mit Datenfeed-Simulation einsetzbar)

  • Die Positionen eines Titels in mehreren Handelssystemen zu einer Gesamtposition (Master-System) zusammenfassen. Die Handelssysteme können in unterschiedlichen Projekten und sogar Investox-Instanzen laufen.

  • Zur zusätzlichen Unterstützung der Arbeit mit mehreren Instanzen stellt der Konto-Server einen Instanzen übergreifenden globalen Datenspeicher für VBScript zur Verfügung.

Der Konto-Server ist eine Ergänzung zu Order Plus!.

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