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Fertige Projekte zum Download

Von Zeit zu Zeit stellen wir Ihnen hier neue Strategien und Modelle vor.

Hinweis: Die beschriebenen Handelsstrategien dienen lediglich zur Demonstration des technischen Einsatzes von Indikatoren und sind nicht real einsetzbar. Sie stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar.

Version 7 Beispielprojekte

Zeigen die neuen Funktionen von Version 7. Mit Titelbezügen gemäß Auslieferungszustand (auch in der Vollinstallation enthalten).

Download Beispielprojekte Version 7

Version 6 Beispielprojekte

Zeigen die neuen Funktionen von Version 6. Mit Titelbezügen gemäß Auslieferungszustand (auch in der Vollinstallation enthalten).

Download Beispielprojekte Version 6

Strategie 1: Surf the equity - Auf der Kapitalkurve reiten

Die Kapitalkurve zeigt, wie gut ein Handelssystem wirklich ist. Sie gibt am schnellsten Aufschluss über Profit, Risiko und Stabilität einer Strategie.

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Da liegt es nahe, die Kapitalkurve auch zu nutzen, um ein mechanisches Handelssystem zu verbessern. Wie dies funktionieren kann, zeigen wir in diesem Artikel.

Vollständiger Text mit enthaltenen Formeln (PDF)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Download des Handelssystems und wählen Sie "Ziel speichern unter".

Hinweis: Um das Handelssystem berechnen lassen zu können, benötigen Sie Investox XL. Je nach verwendeter Datenquelle muss die Datenverknüpfung eventuell angepasst werden.

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Strategie 2: Kursmuster im Portfolio-Backtest

Die größten Profite erzielt man, wenn der Einstieg möglichst dicht am Wendepunkt eines Trends liegt. Doch der Versuch dieses Bottom- und Topfishings setzt starke Nerven und Risikobereitschaft voraus. Verglichen damit ist es fast ...

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... schon nervenschonend, in einen bestehenden Trend einzusteigen. Einen günstigen Einstiegspunkt hierfür bieten immer wieder Konsolidierungsphasen, bei denen die Kurse eine Verschnaufpause im Trend einlegen. Diese Tatsache macht sich die hier beschriebene Strategie zu Nutze. Unser Beispiel basiert auf den Daten des NASDAQ100.

Vollständiger Text mit enthaltenen Formeln (PDF)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Download des Handelssystems und Download der Kursmuster und wählen Sie "Ziel speichern unter".

Hinweis: Um das Handelssystem berechnen lassen zu können, benötigen Sie das Zusatzpaket Analyse Plus!. Je nach verwendeter Datenquelle muss die Datenverknüpfung eventuell angepasst werden.

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Strategie 3: Bund Future Intraday-System - Anwendungsbeispiel für eine "Universallogik"

Der Dax Future ist für private Trader mit begrenztem Budget ein relativ heißes Pflaster. Demgegenüber schifft der Bund Future mit geringerem Wert und begrenzter Volatilität in ruhigerem Fahrwasser. Er eignet sich daher gut ...

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... zur Anwendung von mechanischen Systemen, wenn das zu riskierende Kapital gering gehalten werden soll. Grund genug, hier ein System für dieses Instrument vorzustellen.

Dieser Artikel beschreibt eine Intraday-Handelsstrategie für den Bund Future auf 5-Minuten-Basis. Bei der Strategie handelt es sich um eine Universallogik, die sich durch Einstellung der Parameter auch auf viele andere Märkte und Zeitebenen anwenden lässt.

Vollständiger Text mit enthaltenen Formeln (PDF)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Download des Handelssystems und wählen Sie "Ziel speichern unter".

Hinweis: Um das Handelssystem berechnen lassen zu können, benötigen Sie die Intraday-Daten des Bund Future.

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Strategie 4: Ein Neuronales Netz analysiert Pivots

Gelegentlich hält man verschiedene Einflussfaktoren relevant für eine Prognose, erkennt aber keinen starren Zusammenhang.

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In solchen Fällen kann der Einsatz eines Neuronalen Netzes sinnvoll sein. Dieses Beispiel aus dem Intraday-Handel zeigt, wie man ein Neuronales Netz für Handelsstrategien einsetzen kann.

Vollständiger Text mit enthaltenen Formeln (PDF)

Pivot-NN und Projektdatei zum Importieren für Anwender der Software Investox XL (mit rechter Maustaste auf die Links klicken und "Ziel speichern unter" wählen.)

Wie das Neuronale Netz aufgebaut und eingesetzt wird zeigt das Video (Mausklick auf Link).

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Strategie 5: Kauf-/Verkaufsvolumen und Price-Levels

Die Analyse von Preis- oder Volumen-Levels ist eine immer noch relativ wenig eingesetzte Technik. Wenn überhaupt, dann dient sie in erster Linie zum Auffinden von Unterstützungen oder Widerständen auf Levels mit starkem Volumen. Ein ganz anderer Ansatz ist es,

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... die Volumenverteilung gewissermaßen als Gestalt des Geldflusses zu analysieren und in deren Physiognomie interessante Muster aufzuspüren.

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Projektdateien (gezippt) zum Importieren für Anwender der Software Investox XL mit Zusatztool Markt Plus!.

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Strategie 6: Mit variablen Positionen die Performance verbessern: Pyramidisieren

Erst einmal vorsichtig einsteigen und dann bei Gewinnen nachkaufen. Oder umgekehrt:

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Ein im Wert gestiegenes Portfolio wieder in Scheibchen abbauen. Das Pyramidisieren von Positionen ist im täglichen Geschäft ein häufig eingesetztes Tradinginstrument. Wie sich das auf die Performance konkret auswirkt wurde hier untersucht.

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Projektdateien (gezippt) zum Importieren für Anwender der Software Investox XL ab Version 5.

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Markt Plus! - Projekt „BAVolumeSpitzenBund“

Das Handelssystem generiert Signale für den BUND Future auf der Basis von Divergenzen zwischen RSI und dem Volumen auf Bid/Ask.

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Ein Long Signal wird erzeugt, wenn der 5-Perioden-RSI über die 70er-Linie steigt und gleichzeitig in einer der letzten 4 Perioden das Bid-Volumen das Ask-Volumen um mindestens 6.000 überstieg (VolumeOnBidAsk()<-6000). Umgekehrt entsteht ein Short-Signal, wenn der RSI unter 30 fällt und VolumeOnBidAsk()>6000.

Abbildung 1:

Komprimierung: Spannen 0,05 mit Mindestvolumen 12.000

Intraday-Trailingstop: 0,05 Kurspunkte

Abbildung 2 zeigt die Entstehung eines Short-Signals: RSI fällt unter 30 und zuvor hat VolumeOnBidAsk den Wert 6000 überschritten.

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Markt Plus! - Projekt "HistoMonatVolumenFDAX (EoD)"

Das Handelssystem generiert längerfristige Signale für den FDAX auf täglicher Basis. Eingesetzt wird in den Handelsregeln der Indikator „Histogramm-Analyse“ für ein Monats-Histogramm.

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Abbildung 1:
In jedem Monats-Histogramm, das in 15 Kurslevels unterteilt ist, wird das Kurslevel mit dem größten Volumen gemessen. Zusätzlich wird die „Value-Area“ mit dem Wert von 70% bestimmt, also der Kursbereich um das Maximum herum, in dem 70% des Volumens des Monats enthalten ist. Ein Einstieg Long erfolgt, wenn das Maximum-Kurslevel über die Value-Area des Vormonats steigt, ein Einstieg Short erfolgt, wenn das Maximum-Kurslevel unter die Value-Area des Vormonats fällt.

Abbildung 2:
Im Projekt ist auch dieselbe Strategie mit einer Value-Area von 40% enthalten. Dieses zeigt im Seitwärtsmarkt mehr Fehlsignale.

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